Enhancing Liquidity Risk Management And Interest Rate Risk under Basel II & III Framework

Berikut ini adalah Pusat Informasi Jadwal Training / Seminar / Pelatihan Enhancing Liquidity Risk Management And Interest Rate Risk under Basel II & III Framework yang akan di selenggarakan oleh Semangatindo Training & Consulting, untuk mendapatkan informasi training lengkap serta mendaftarkan diri anda mengikuti training Enhancing Liquidity Risk Management And Interest Rate Risk under Basel II & III Framework yang akan kami selenggarakan, anda dapat menghubungi Tim Marketing via telepon atau sms di nomor 081226562746 – 087838196280 (WA), atau  mengirim surel di email kami marketing@semangatindo.com / trainingsemangatindo@gmail.com, anda dapat pula mengisi form request training / formulir pra registrasi yang tersedia pada situs kami.

Kami menyelenggarakan Public Training ataupun in House Training tentang Enhancing Liquidity Risk Management And Interest Rate Risk under Basel II & III Framework di berbagai kota besar di Indonesia yaitu Yogyakarta, Bandung, Jakarta, Tangerang, Bogor, Bali, Surabaya, Medan, Palembang, Riau, Padang, Lombok, Kupang, Balikpapan, Samarinda, Makasar, Malang, Batam, Semarang, serta kota-kota besar lainnya di Indonesia

Penyelenggaraan Training / Pelatihan Enhancing Liquidity Risk Management And Interest Rate Risk under Basel II & III Framework kami agendakan setiap bulan ( Januari / Februari / Maret / April / Mei / Juni / Juli / Agustus / September / Oktober / November / Desember ) dimana waktu pelaksanaan training dapat pula disesuaikan dengan kebutuhan anda.

Benefit to Participants

Manfaat Bagi Peserta

  • Pemahaman mengenai Prinsip Kunci dari Asset Liability Management
  • Pemahaman mengenai Organisasi ALM
  • Pemahaman terhadap resiko ALM
  • Pemahaman terhadap pengukuran ALM
  • Pemahaman terhadap pemisahan antara trading dan banking Book
  • Pemahaman terhadap Bagaimana menetapkan Alert Trigger manajemen untuk memitigasi resiko
  • Pemahaman dalam menangani Resiko Tingkat suku bunga
  • Pemahaman bagaimana menangani serta mengelola  Resiko Likuiditas

TUJUAN PELATIHAN

  • Mampu memahami pentingnya visi & misi dan dapat merumuskan visi & misi yang akan dijalankan oleh kelompok atau unitnya.
  • Mampu menetapkan goals kelompoknya dengan tepat.
  • Mampu menyusun perfomance plan.
  • Memahami dan terampil memotivasi orang lain.
  • Mengenal type dan sifat-sifat diri sendiri dan orang lain, sehingga lebih mudah menggerakan dan mempengaruhi orang lain.
  • Memperoleh keterampilan dan pengetahuan tentang komunikasi empatik dan efektif.
  • Mampu mengaplikasikan keterampilan pendelegasian, mengatur waktu dan memecahkan masalah.

This Workshop is suitable for participants who in charge in :

  • ALCO Support Functions
  • Asset Liability Management
  • Risk management
  • Treasury
  • Financial Control
  • Corporate Planning
  • Financial Institutions
  • Banking Analyst
  • Audit

 

 MODULE 

Day 1

Overview on ALM

  • What is ALM ?
  • Guideline on Banking & Trading Book
  • The” ALM Triangle”

Yield Curve modeling

  • Term structure of Interest rate
  • What is the yield curve used for?

Introduction to Interest Rate Risk Management

IRR Methodology

  • Fixed Income Math Concept:
    • Macaulay Duration
    • Modified Duration
    • Convexity
  • Risk Sensitivity Asset & Risk Sensitivity Liability
  • Non Interest Bearing Asset versus Non Interest Bearing Liabilities
  • PV01 or PVBP Modeling
  • NII Sensitivity Modeling
  • Repricing Gap Assumptions
  • Repricing Gap Profile

 

Day 2

Overview on Liquidity Risk Management  (BASEL II)

  • Milestone on Liquidity Risk Management?
    • Market Liquidity versus Funding Liquidity Risk
  • Liquidity Early Warning Indicators
    • Loan to Deposit Ratio
    • Secondary Reserve Ratio
    • Concentration Ratio
    • Non Bank Deposit Ratio
    • Net Interbank Ratio
    • Swap Funding Ratio
    • Medium Term Funding Ratio
    • Undrawn Facility Ratio

How to determine Core Balance

  • Volatility Approach
  • Minimum Balance Methodology

Performing The Liquidity Gap Management

  • Performing Liquidity Gap under Contractual Basis
  • Performing Liquidity Gap under Behavioral Basis
  • Performing the Behavioral assumptions.
  • How to Perform The Liquidity Gap Limit :
    • Based on Business  As Usual
    • Based on Name Crisis

Liquidity Stress Testing

  • Stress Test Scenario :
    • General Market
    • “NAME CRISIS” / Bank Specific Scenario
  • Data Preparation
  • Asset Management & Contingency Funding Strategy

BASEL III – Framework

  • Net Stable Funding
  • Liquidity Coverage Ratio

Manfaat Bagi Peserta

  • Pemahaman mengenai Prinsip Kunci dari Asset Liability Management
  • Pemahaman mengenai Organisasi ALM
  • Pemahaman terhadap resiko ALM
  • Pemahaman terhadap pengukuran ALM
  • Pemahaman terhadap pemisahan antara trading dan banking Book
  • Pemahaman terhadap Bagaimana menetapkan Alert Trigger manajemen untuk memitigasi resiko
  • Pemahaman dalam menangani Resiko Tingkat suku bunga
  • Pemahaman bagaimana menangani serta mengelola  Resiko Likuiditas

 

Day I

Overview on ALM

  • What is ALM ?
  • Guideline on Banking & Trading Book
  • The” ALM Triangle”

Yield Curve modeling

  • Term structure of Interest rate
  • What is the yield curve used for?

Introduction to Interest Rate Risk Management

IRR Methodology

  • Fixed Income Math Concept:
    • Macaulay Duration
    • Modified Duration
    • Convexity
  • Risk Sensitivity Asset & Risk Sensitivity Liability
  • Non Interest Bearing Asset versus Non Interest Bearing Liabilities
  • PV01 or PVBP Modeling
  • NII Sensitivity Modeling
  • Repricing Gap Assumptions
  • Repricing Gap Profile

 

Day 2

Overview on Liquidity Risk Management  (BASEL II)

  • Milestone on Liquidity Risk Management?
    • Market Liquidity versus Funding Liquidity Risk
    • Liquidity Early Warning Indicators
      • Loan to Deposit Ratio
      • Secondary Reserve Ratio
      • Concentration Ratio
      • Non Bank Deposit Ratio
      • Net Interbank Ratio
      • Swap Funding Ratio
      • Medium Term Funding Ratio
      • Undrawn Facility Ratio

 

How to determine Core Balance

  • Volatility Approach
  • Minimum Balance Methodology

Performing The Liquidity Gap Management

  • Performing Liquidity Gap under Contractual Basis
  • Performing Liquidity Gap under Behavioral Basis
  • Performing the Behavioral assumptions.
  • How to Perform The Liquidity Gap Limit :
    • Based on Business  As Usual
    • Ø Based on Name Crisis

Liquidity Stress Testing

  • Stress Test Scenario :
    • General Market
    • “NAME CRISIS” / Bank Specific Scenario
  • Data Preparation
  • Asset Management & Contingency Funding Strategy

 

BASEL III – Framework

  • Net Stable Funding
  • Liquidity Coverage Ratio

Semangatindo Training & Consulting bekerjasama dengan trainer professional akan memberikan pemahaman secara komprehensif mengenai training tersebut.

Apabila Training/Pelatihan Ini Sesuai Dengan Kebutuhan Perusahaan anda, Silahkan Menghubungi Tim Marketing Kami Untuk Mendapatkan Surat Penawaran, Silabus Training, CV Instruktur dengan mengisi Form Request Training / Formulir Pra Registrasi Via Online  atau melalui Telp, Email, SMS, WA, BBM

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Salam Hangat

TIM MARKETING

Apabila judul yang anda cari tidak terdapat pada list jadwal training  maka anda dapat merequest judul pelatihan yang perusahaan anda butuhkan dengan menghubungi tim marketing kami.

Form Request Training
  1. Isi Data Berikut ( Tidak Mengikat )
  2. (required)
  3. (valid email required)
  4. (required)
  5. (required)
  6. (required)
  7. (required)
  8. (required)
  9. (required)
 

Leave a Reply